Estimación de la probabilidad de default: un modelo probit para los bancos argentinos
Palabras clave:
probit, financiero, macroeconomía, bancarioResumen
El artículo tiene el fin de establecer un modelo que pueda predecir de alguna manera los riesgos que tienen los bancos argentinos en relación al sistema financiero del país. Como cada banco tiene un peso significante en la economía, es necesario determinar su grado de solidez, con el propósito de poder realizar un diagnóstico respecto a la estabilidad financiera en el plano agregado. Así, las autoridades podrán llevar adelante un proyecto mejor para la toma de decisiones en materia de políticas económicas. Para armar el modelo, se han recurrido a datos del BCRA.
Descargas
Citas
Abreu, M., Amaral, A., Mendes, V. (2010). “Contagion in banking crisis: a spatial probit model”. Technical University of Lisbon. Working paper 03.
Anastasi, Burdisso, Grubisic y Lencioni (1998). “¿Es posible anticipar problemas en una entidad financiera? Argentina 1994-1997”. Documento de trabajo Nº 7.
Banco Interamericano de Desarrollo (2005). “Desencadenar el crédito. Como ampliar y estabilizar la banca”. IPES.
Calderón Villatoro, S. E. (2007). “Estimación del riesgo de fragilidad bancaria a través de un modelo probit: una aplicación para el sistema bancario Guatemalteco”. Universidad San Carlos de Guatemala.
Dabós, M. (1996). “Crisis bancaria y medición del riesgo de default. Métodos y el caso de los bancos cooperativos en Argentina”. Universidad de San Andrés. Documento de trabajo Nº 12.
Dungey, M., Fry, R. y González-Hermosillo, B. (2010). “Are financials crisis alike?”. IMF. Working Paper C51.
Lagos, M. (2002). “La crisis bancaria argentina 2001-2002”. Asociación de Bancos de la Argentina.
Ledesma, J. (2004). “Análisis de consistencia de las políticas económicas aplicadas en Argentina en la década de 1990”. Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. Documento de trabajo.
Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia
